Свойства главных компонент - видео

Главные компоненты обладают свойством что выборочные корреляции между двумя разными новыми переменными главными компонентами равна нулю. И второе очень важное красивое свойство что суммарная дисперсия суммарный разброс всех исходных регрессоров равен суммарному разбросу всех главных компонент. Это очень важное свойство. Поскольку главные компоненты подбираются так чтобы дисперсия выборочная каждой главной компоненты на каждом шаге была максимально возможной при условии что они независимы друг от д...
Источник видео: RuTube.ru (Обучение)